剥離率

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乖離率とは買われ過ぎ、売られ過ぎを表す指標

「移動平均乖離率一とは、移動平均線と株価がどれだけ乖離しているかを表した数値です。移動平均線とは、その銘柄の株価がどのような推移をしているかを表したもので、株価は移動平均線に沿って上下動する特徴を持っています。この動きに着目し、移動平均線と実際の株価がどれくらい離れている(乖離している)かを数値化したものが移動平均乖離率です。乖離率が高ければ、近い将来、株価が移動平均線を目指して動くのではと予測できます。 一般的に移動平均線との乖離がプラス10%の場合は買われ過ぎで売りのサイン、マイナス10%は売られ過ぎで買いのサインとされています。 まずは中期的な株価のトレントを示す25日移動平均線について、大きな狙い目を紹介していきましょう。乖離率が±10%ではダマシが多均線と株価がどれだけ乖離しているかを表した数値です。移動平均線とは、その銘柄の株価がどのような推移をしているかを表したもので、株価は移動平均線に沿って上下動する特徴を持っています。この動きに着目し、移動平均線と実際の株価がどれくらい離れている(乖離している)かを数値化したものが移動平均乖離率です。乖離率が高ければ、近い将来、株価が移動平均線を目指して動くのではと予測できます。 一般的に移動平均線との乖離がプラス10%の場合は買われ過ぎで売りのサイン、マイナス10%は売られ過ぎで買いのサインとされています。 まずは中期的な株価のトレントを示す25日移動平均線について、大きな狙い目を紹介していきましょう。乖離率が±10%ではダマシが多く、トレードの対象とするのは危険です。そこで今回の検証では、「マイナス25%乖離した日の翌日に成行買い」と、トレード対象を厳しくしました。そして、終値が25日移動平均線を上回るか、75日間保有したら翌日に成行売りします。乖離率がマイナス25%の銘柄は通常の株式市場ではなかなか発生しませんが、大きな暴落局面ではしばしば発生します。 結果、勝率は74・59%と非常に高い確率で勝ちトレードができるようになりました。平均損益も一1111一・53%と良好で、トレード内容としては優秀と言えるでしょう。損益の推移グラフでも、過去10年の収支は右肩上がりとなっており、安定した利益をもたらす内容です。また今回は成行買いで検証しましたが、これを前日の終値と同じ株価で指値にすれば、より勝率は高くなります。 一方で、注意すべきは平均損失のマイナス20・18%。この数値は非常に大きいため、最初に投資した銘柄で損失を被った場合のダメージを勘案しておく必要がありそうです。 今回、25日移動平均線との乖離率がプラス25%の銘柄については紹介しておりません。それは、暴騰銘柄の場合は上値が天井知らずの場合が多々あるためです。プラス25%だからといって空売りを仕掛けるのは非常に危険なトレードなので、決してオススメしません。
WEB参照:ハイローオーストラリアで取引するなら

長期移動平均線を利用した乖離率の使い方

75日移動平均線の乖離率を使った投資も、基本的には25日と同様の手法を使うことで、良好な結果を残せます。しかし、長期投資の場合に注意すべき点があります。長い間、下降トレントを形成していた中で75日移動平均線との乖離率がマイナス25%になった銘柄への投資です。この場合、底値がさらに下にある可能性が高いため、投資対象から除外すべきでしょう。一方で上昇トレントを形成していた銘柄が突然、乖離率マイナス25%になった場合はチャンスです。この場合、逆張りではなく押し目買いとなります。を形成していた銘柄が突然、乖離率マイナス25%になった場合はチャンスです。この場合、逆張りではなく押し目買いとなります。

市況を判断するための指標としても使える

移動平均線乖離率は、特定銘柄の移動平均線と株価のギャップを判断するだけでなく、市況判断もできる便利な指標です。たとえば25日移動平均線乖離率がマイナス25%の銘柄が市場全体に50銘柄、場合によっては100銘柄あるような場合は逆張りの大チャンスと考えられています。このような状況はリーマンショックや東日本大震災などでしか起こりませんが、逆張りを強く推奨できる状況と言えるでしょう。こうした状況下では、出来高と乖離率さえ伴っていれば、どんな銘柄でも反発が予測できます。いくつかの銘柄を成行買いして、チャンスを掴めるようにしておきましょう。